수학/기초통계학
기초통계학[14].공분산과 상관계수
안녕하세요. 오늘은 지난 시간의 기초통계학[13].결합확률분포와 독립성(https://everyday-image-processing.tistory.com/23)에 이어서 공분산과 상관계수에 대해서 알아보겠습니다. 1. 공분산(Covariance) 공분산은 이전 시간의 결합확률분포에서 두 확률변수간의 관련성을 수치한 것입니다. 지난 시간에 예를 들었던 기린의 키와 무게 사이의 양의 공분산이 나온다면 서로 함께 증가하는 경향을 보인다는 것입니다. 중요한 점은 두 확률 변수간의 인과관계가 아니라 경향성만 알 수 있다는 점입니다. 두 확률변수 $X$와 $Y$가 각각 평균 $\mu_{X}$, $\mu_{Y}$를 가진다고 했을 때 $X$와 $Y$의 공분산은 $Cov(X, Y)=E((E-\mu_{X})(Y-\mu_{..
